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截止時(shí)間：2008-06-01
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令
2007年第10號(hào)
《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法〉的決定》已經(jīng)2006年12月28日中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第55次主席會(huì)議通過，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行.
主席 劉明康
二○○七年七月三日
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改
《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的決定
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)決定對(duì)《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》作如下修改：
一、第五條第二款修改為：“獲得開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)從事與其自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。金融機(jī)構(gòu)從事國(guó)內(nèi)首次推出的復(fù)雜的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)前，應(yīng)將相關(guān)材料報(bào)送監(jiān)管部門，并書面咨詢監(jiān)管部門的意見?！?/FONT>
二、第七條第一款第（六）項(xiàng)修改為：“外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，必須獲得其總行（地區(qū)總部）的正式授權(quán)，且其母國(guó)應(yīng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的法律框架，其母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力；”
第七條第二款修改為：“外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)具備上述所列條件。如果不具備上述（一）至（五）所列條件的，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件，同時(shí)該分行還應(yīng)具備上述（六）、（七）及以下所列條件：
（一）其總行（地區(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權(quán)應(yīng)對(duì)交易品種和限額作出明確規(guī)定；
（二）除總行另有明確規(guī)定外，該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過給其授權(quán)的總行（地區(qū)總部）系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，并由其總行（地區(qū)總部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制?！?/FONT>
三、第八條第一款改為兩款，作為第一、二款：“政策性銀行、中資商業(yè)銀行（不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行）開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)，由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。
信托公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批?！?/FONT>
第八條第三款改為第四款，修改為：“外資銀行營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。外國(guó)銀行擬在中國(guó)境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，可由外資法人機(jī)構(gòu)總部或外國(guó)銀行主報(bào)告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批?！?/FONT>
四、第九條第二款修改為：“不具備第七條第一款（一）至（五）所列條件的外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，除了應(yīng)報(bào)送其總行（地區(qū)總部）的上述文件和資料外，同時(shí)還應(yīng)向其所在地銀監(jiān)局報(bào)送下列文件：
?。ㄒ唬┢淇傂校ǖ貐^(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；
?。ǘ┏淇傂辛碛忻鞔_規(guī)定外，其總行（地區(qū)總部）出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過給其授權(quán)的總行（地區(qū)總部）交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，其總行（地區(qū)總部）負(fù)責(zé)進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函?！?/FONT>
五、增加一條，作為第十條：“金融機(jī)構(gòu)提交的衍生產(chǎn)品交易的會(huì)計(jì)制度，應(yīng)當(dāng)符合我國(guó)有關(guān)會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)尚未有相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。外國(guó)銀行分行可以從其母國(guó)/母行會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?！?/FONT>
六、增加一條，作為第十一條：“金融機(jī)構(gòu)按本辦法規(guī)定提供的交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告，原則上應(yīng)當(dāng)是由第三方作出的交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告?！?/FONT>
七、增加一條，作為第十七條：“金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)應(yīng)至少每年對(duì)現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力、管理水平一致。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)重大變化時(shí)，應(yīng)相應(yīng)增加評(píng)估頻度?！?/FONT>
八、第十六條改為第十九條，分為兩款，作為第一、二款，修改為：“金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員要決定與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)算衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)敞口的指標(biāo)和方法，要根據(jù)本機(jī)構(gòu)的整體實(shí)力、自有資本、盈利能力、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方針及對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，制定并定期審查和更新衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)敞口限額、止損限額和應(yīng)急計(jì)劃，并對(duì)限額情況制定監(jiān)控和處理程序。
金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的高級(jí)管理人員必須與負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品交易或營(yíng)銷的高級(jí)管理人員分開，不得相互兼任?！?/FONT>
九、增加一條，作為第二十條：“金融機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的工作人員必須與從事衍生產(chǎn)品交易或營(yíng)銷的人員分開，不得相互兼任；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)測(cè)或控制人員可直接向高級(jí)管理層報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)狀況。”
十、增加一條，作為第二十一條：“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度。金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)授權(quán)和敞口風(fēng)險(xiǎn)管理制度，任何重大的交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應(yīng)得到董事會(huì)的批準(zhǔn)，或得到由董事會(huì)指定的高級(jí)管理層的同意。在因市場(chǎng)變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行止損制度。”
十一、增加一條，作為第二十九條：“金融機(jī)構(gòu)要書面明確衍生產(chǎn)品交易主管和交易員的權(quán)限以及責(zé)任，實(shí)行嚴(yán)格的問責(zé)制，對(duì)在交易活動(dòng)中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管，要有明確的懲處制度?！?/FONT>
十二、增加一條，作為第三十條：“金融機(jī)構(gòu)要制定合理的成本和資產(chǎn)分析測(cè)算制度和激勵(lì)約束機(jī)制，不得將衍生產(chǎn)品交易和風(fēng)險(xiǎn)管理人員的薪酬與衍生產(chǎn)品交易盈利簡(jiǎn)單掛鉤，避免其過度追求利益而增加交易風(fēng)險(xiǎn)。”
十三、增加一條，作為第三十一條：“金融機(jī)構(gòu)對(duì)衍生產(chǎn)品交易主管和交易員應(yīng)實(shí)行定期輪崗和強(qiáng)制帶薪休假?！?/FONT>
十四、第二十四條改為第三十二條，修改為：“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全控制法律風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制和制度，嚴(yán)格審查交易對(duì)手的法律地位和交易資格。金融機(jī)構(gòu)與交易對(duì)手簽訂衍生產(chǎn)品交易合約時(shí)應(yīng)參照國(guó)際慣例，充分考慮發(fā)生違約事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素，采取有效措施防范交易合約起草、談判和簽訂等過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)?！?/FONT>
十五、增加一條，作為第三十四條：“金融機(jī)構(gòu)內(nèi)審部門要定期對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)迅速采取有效措施，制止損失繼續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)。”
十六、第二十七條改為第三十六條。第三款修改為：“外國(guó)銀行分行的境外總行（地區(qū)總部）對(duì)其授權(quán)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)主動(dòng)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告?！?/FONT>
十七、刪去第三十條第二款。
十八、第三十一條改為第四十條，第一款修改為：“金融機(jī)構(gòu)未按照本辦法或者中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的要求報(bào)送有關(guān)報(bào)表、資料以及披露衍生產(chǎn)品交易情況的，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的性質(zhì)按照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)及相關(guān)金融規(guī)章的規(guī)定，予以處罰?！?/FONT>
十九、第三十四條改為第四十三條。增加一款，作為第二款：“對(duì)于本辦法規(guī)定的內(nèi)容，法律或行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/FONT>
本決定自公布之日起施行。
《金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》根據(jù)本決定作相應(yīng)修改并對(duì)條款順序作相應(yīng)調(diào)整后，重新公布。
來源：銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站
